כיצד מחושב המתנד הסטוכסטי
המתנד הסטוכסטי מחושב באמצעות ממוצע מתגלגל של שלושה ימים של ההפרש באחוזים בין מחיר הסגירה למחיר הסגירה לפני n-תקופות. מחיר הסגירה משמש כנקודת הנתונים העדכנית ביותר בחישוב. השלב הראשון הוא לחשב את ההפרש באחוזים בין מחיר הסגירה למחיר הסגירה (n) לפני תקופות, כאשר n הוא מספר התקופות המשמשות לחישוב המתנד הסטוכסטי. לדוגמה, אם מחיר הסגירה של מניה הוא $100 ומחיר הסגירה הקודם הוא $95, ההפרש באחוזים הוא $100 - $95 = $5, כך שההפרש באחוזים הוא 5%. השלב הבא הוא לחלק את ההפרש באחוז באחוז ההפרש לפני n תקופות, כאשר n הוא מספר התקופות המשמשות לחישוב המתנד הסטוכסטי. בדוגמה הקודמת, מחיר הסגירה הוא $100 ומחיר הסגירה הקודם הוא $95. ההפרש באחוזים בין שני מחירי הסגירה הללו הוא ($100 - $95) / $95 = 5/95 = 0.05. משמעות הדבר היא ש-0.05/0.05 = 1, כך שההפרש באחוזים אינו משתנה מלפני n תקופות. השלב האחרון הוא להוסיף את המספר הזה למחיר הסגירה. מחיר הסגירה הוא $100 ו-0.05 מתווסף למחיר זה, וכתוצאה מכך מחיר סגירה חדש של $100 + 0.05 = $100.05. זהו מחיר הסגירה החדש המשמש בתקופה הבאה בעת חישוב ההפרש באחוזים בין מחיר הסגירה למחיר הסגירה לפני n תקופות.
קריאת המתנד הסטוכסטי
המתנד הסטוכסטי משורטט על תרשים כגרף קו, כאשר מחיר הסגירה מייצג את ציר ה-y והתקופה המשמשת לחישוב המתנד מייצג את ציר ה-x. לאחר מכן, סוחרים יכולים להשתמש במתנד הסטוכסטי כדי לזהות שינויים פוטנציאליים במגמה, תנאי קניית יתר ומכירת יתר, ונקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות למסחר.
כאשר מחיר הסגירה הוא מעל הממוצע הנע של 20 תקופות, הדבר מצביע על כך שהמגמה הנוכחית חזקה ועשויה להמשיך באותו כיוון. סוחרים משתמשים במידע זה על ידי שרטוט קו המתנד מעל קווי ה-0 כדי לזהות כניסות מסחר שוריות פוטנציאליות והיפוכי מגמת ירידה, בהתאמה. כאשר מחיר הסגירה נמוך מהממוצע הנע של 20 תקופות, הדבר מצביע על כך שהמגמה הנוכחית חלשה ועלולה לשנות כיוון. סוחרים משתמשים במידע זה על ידי שרטוט קו המתנד מתחת לקווי 0 כדי לזהות כניסות מסחר דובי פוטנציאליות והיפוכי מגמה עלייה, בהתאמה.
כאשר מחיר הסגירה הוא מעל הממוצע הנע של 80 תקופות, הדבר מצביע על כך שהמגמה הנוכחית חזקה ועשויה להמשיך באותו כיוון. סוחרים משתמשים במידע זה על ידי שרטוט קו המתנד מעל קווי ה-0 כדי לזהות כניסות מסחר שוריות פוטנציאליות והיפוכי מגמת ירידה, בהתאמה. כאשר מחיר הסגירה נמוך מהממוצע הנע של 20 תקופות, הדבר מצביע על כך שהמגמה הנוכחית חלשה ועלולה לשנות כיוון. סוחרים משתמשים במידע זה על ידי שרטוט קו המתנד מתחת לקווי 0 כדי לזהות כניסות מסחר דובי פוטנציאליות והיפוכי מגמה עלייה, בהתאמה.
סוגי אותות מסחר מהמתנד הסטוכסטי
המתנד הסטוכסטי יוצר בדרך כלל שלושה אותות מסחר: אות קניה, אות מכירה או אות מכירה-קנייה. אות קניה נוצר כאשר מחיר הסגירה הוא מעל הממוצע הנע של 20 תקופות, קו המתנד נמצא מעל קווי ה-0, וקו המתנד עולה. אות מכירה נוצר כאשר מחיר הסגירה נמוך מהממוצע הנע של 20 תקופות, קו המתנד נמצא מתחת לקווי 0, וקו המתנד יורד. אות מכירה-קנייה נוצר כאשר מחיר הסגירה הוא מעל הממוצע הנע של 20 תקופות, קו המתנד נמצא מעל קווי ה-0, וקו המתנד יורד.
אותות שווא מהמתנד הסטוכסטי
ידוע שהמתנד הסטוכסטי מייצר אותות מסחר כוזבים, כלומר המתנד עלול לאותת על אות מסחר שלא מתרחש. אותות המסחר הכוזבים שנוצרים על ידי המתנד הסטוכסטי הם בדרך כלל תוצאה של פרשנות שגויה של אותות המחוון. סוחרים יכולים להפחית את מספר אותות המסחר הכוזבים שנוצרו על ידי המתנד הסטוכסטי על ידי פירוש האותות שלו בצורה נכונה. המתנד יוצר אותות מסחר כוזבים כאשר מחיר הסגירה הוא מעל הממוצע הנע של 20 תקופות, קו המתנד נמצא מעל קווי ה-0, וקו המתנד יורד. סוחרים עלולים לפרש באופן שגוי אות זה כאות קנייה כאשר מדובר באות מכירה.
שימוש במתנד הסטוכסטי בשילוב עם אינדיקטורים אחרים
בשל אופיו של המתנד הסטוכסטי, עדיף להשתמש בו בשילוב עם אינדיקטורים אחרים כדי לעזור להפחית את מספר אותות המסחר הכוזבים שנוצרו על ידי המתנד. סוחרים יכולים להשתמש באינדיקטורים כמו MACD או התכנסות-דיברגנציה של ממוצע נע כדי לאשר שמחיר הסגירה הוא מעל לנוע של 20 התקופות מְמוּצָע. סוחרים יכולים גם להשתמש באינדיקטורים כמו RSI או מדד החוזק היחסי כדי לאשר שקו המתנד נמצא מעל קווי ה-0. שילוב של המתנד הסטוכסטי עם אינדיקטורים אחרים עוזר לסוחרים לאשר שהמתנד מייצר אות חוקי ושסביר להניח שהמגמה תשנה כיוון. שילוב של מספר אינדיקטורים גם מאפשר לסוחרים לאשר שהמתנד מייצר אות חוקי על ידי הסתכלות על האותות השונים שנוצרו על ידי כל מחוון.
